为实现绿色低碳发展我国提出“双碳”战略,聚焦在10年内实现“碳达峰”、40年内实现“碳中和”,对经济结构、传统能源行业、社会生活方式产生重大影响,生产生活、能源、消费、金融等领域格局将会产生新的变化,与此同时也为投资者提供了较好的投资机遇。绿色金融得到快速发展,为助力商业银行拓展新业务提供良好机遇。资管新规过渡期结束后,商业银行传统保本理财退出市场,存在巨大的产品缺口,结构性存款作为保本理财的替代产品符合资管新规的改革要求,拥有良好的市场需求和前景。基于此,本文尝试设计一款碳中和主题金融产品——挂钩碳中和指数结构性存款,助力银行拓展“碳中和”领域产品体系,丰富相关产品设计理论。本文首先介绍了研究背景和意义,对国内外相关领域研究进行综合梳理。特别是产品定价设计方面,以便更好地把握产品定价思路和实证分析。本文对挂钩碳中和指数结构性存款的概念进行阐述,分析国内结构性存款市场和万得碳中和指数,再结合产品特征和功能说明挂钩碳中和指数结构性存款的设计理念。其次,通过了解当前市场现状和供给需求,明确本产品的目标客户群体,进而设计出挂钩碳中和指数结构性存款的具体要素和结构。在对产品进行定价研究时,本文采用操作性强、能处理复杂情况的蒙特卡洛模拟进行实证研究。最后,将挂钩碳中和指数结构性存款与同类产品进行比较,分析本产品优势和可行性,并对产品投放市场进行营销推广路径分析。本产品属于股指挂钩型结构性存款,根据结构性存款本质将本产品分成存款和期权两个部分,而期权设计是整个产品设计和定价的核心。通过碳中和指数历史数据的描述性统计表现,预期短期走势为温和看涨,因此将嵌入期权设置为二元式看涨期权;在产品的定价实证研究中,以三个月期国债到期收益率作为贴现利率采用零息债券连续复利贴现方法,结合蒙特卡洛模拟对设计出的产品进行定价,为提高结果的准确性,借助MATLAB软件进行大规模的模拟运算,实证结果表明:产品理论价值大于发行价格且二者相差不多,定价思路合理。为突出挂钩碳中和指数结构性存款的优势,与同类产品的投资期限、预期收益率和期权设置等方面进行比较分析;从政策环境、市场环境、产品收益等方面进行可行性分析。在此基础上,围绕产品、价格、渠道、营销等方面,开展挂钩碳中和指数结构性存款的营销推广。