不确定信息的处理与知识挖掘的应用是人类生活中的重要组成部分,涉及到现实中的诸多问题。随着人类经济和社会的发展,事物本身的非单一性、复杂性及其模糊性随之增加,使得不确定信息在金融领域得到了相应应用。如何解决不确定信息在相关金融体系领域内的问题就变得比较重要。在金融中的不确定分析中,人们常常用一系列的模糊数来综合处理不确定性信息。这不仅继承了经典预测在金融领域的初衷,而且使得所获得的结果更符合金融的客观规律。迄今为止,关于模糊数在金融中的应用已有许多研究成果。本文在前人研究的基础上,基于模糊数理论对金融模型进行讨论,即基于模糊数的概念和相关知识,将模糊数应用到金融模型系数之中,给出系数为一般模糊数的布莱克-斯科尔斯模型(B-S模型)欧式看涨期权定价截集形式的具体表达式。为了便于实际应用,给出了BS模型欧式看涨期权定价隶属函数的折线型近似表达式,另一方面,我们运用基于梯形模糊数的正规点集及支撑集端点的方式和基于梯形模糊数截集形式表达式的方式,分别得到了B-S模型欧式看涨期权定价截集表达式及其隶属函数表达式,最终实现模糊数在金融模型B-S模型中的应用。本文的具体安排如下:1.第一章中,简要介绍模糊集、模糊数的发展背景以及关于B-S模型的研究现状。2.第二章中,主要介绍模糊集及隶属函数、模糊数的概念及相关性质,介绍了梯形模糊数B-S模型中的欧式看涨期权定价相关概念,为后面的讨论做准备。3.第三章中,我们基于模糊数的概念和截集形式运算性质。首先,通过对系数为一般模糊数的B-S模型模型进行分析,给出了系数为一般模糊数B-S模型欧式看涨期权定价截集形式的具体表达式,然后,给出了B-S模型欧式看涨期权定价隶属函数的折线型近似表达式,最后,通过例子分别说明我们所获得的B-S模型欧式看涨期权定价截集形式表达式和B-S模型欧式看涨期权定价隶属函数的折线形近似表达式在应用中的有效性。4.第四章中,为了应用方便,我们还运用了两种不同的处理方式,将梯形模糊数引入到B-S模型中。其一,我们基于梯形模糊数的正规点集及支撑集端点具体表示的表达式,得到了B-S模型欧式看涨期权定价截集表达式及隶属函数表达式,其二,我们基于梯形模糊数截集形式的运算性质,得到了B-S模型欧式看涨期权定价截集表达式及隶属函数表达式,最后,我们分别通过两个例子说明其所得结果的可行性。5.第五章中,简要总结本文的主要工作,并展望将来有待研究的相关内容。