随着我国商业银行改革的深入以及从2006年起全面对外开放银行业，我国商业银行面临难得的发展机遇，同时也需要应对严峻的挑战。为此，我国商业银行有必要进一步深化改革，全面提高经营管理水平。流动性管理是商业银行经营管理的核心内容之一，在商业银行实现财务管理目标的过程中具有举足轻重的地位和难以替代的重要作用。与此同时，现阶段，无论从整个银行业来看还是从微观商业银行来讲，流动性管理状况及管理水平都不甚乐观，离建立现代化商业银行的要求还有一定距离。我国商业银行要想在激烈的市场竞争环境中求得生存和发展，就必须全面提高流动性管理水平。　　 目前，国内外在商业银行流动性管理领域已经有了大量的研究。但是，现有研究基本上均是就风险谈风险管理，研究的视角较为狭隘。商业银行流动性管理的任务应当服务于整体财务管理目标。如何围绕利润最大化这一财务管理目标来进行流动性管理，以实现安全性、流动性和盈利性的统一，目前在学术界和产业界尚鲜见探讨。这正是论文的研究主旨，也是论文最大的贡献之处。　　 论文在深入剖析我国商业银行现状的基础上，透彻研究西方商业银行的优秀理论和先进做法，提出了适合目前我国商业银行特殊情况、且在实践中具有可行性的做法。在中长期流动性管理研究中，借鉴西方商业银行普遍采用的流动性缺口模型，利用HP滤波方法估算出存款变动的长期趋势，在此基础上估算出核心存款，以期降低商业银行资金运用的成本、提高利润。在短期流动性管理研究中，基于对盈利性目标的考虑，从资金流量出发，在对备付金成本进行分析的基础上，提出了一种确定商业银行最佳备付金持有量的数学模型，以期通过尽可能减少营利性较差的备付金持有量，将波动资金来源及未使用完的稳定资金来源尽可能多的运用到能提供一定盈利的流动性资产中，以最大化利润。在动态流动性管理研究中，在分析动态流动性管理的目标、基本方法以及相应的数学模型的基础上，从我国商业银行的现状出发，提出我国商业银行进行动态流动性管理的基本思路。这方面的模型研究在国内尚属鲜见。　　 与此同时，为使分析显得更加完整，论文将案例研究与实证研究紧密相结合，验证了数学模型的有效性，大大增强了所提出数学模型的实用性。　　 最后，论文还针对国际、国内金融市场现状，探讨了商业银行流动性管理手段的创新，分析我国商业银行在创新流动性管理手段过程中需注意的问题，以指导商业银行根据模型研究的结果开展流动性管理工作。