通胀预期一直以来都是货币金融学研究的热点问题。关于通胀预期的测度和形成机制研究，学者们取得了很多重要的成果，例如现有测度通胀预期的调查统计法、金融市场提取法和计量模型法，同时适应性预期和理性预期等预期理论的提出有助于我们更好地认识通胀预期的形成机制。然而，现有测度方法都只从局部均衡的视角出发，始终存在宏微观割裂的问题。适应性预期和理性预期虽然体系成熟且易于实证，但却无法对现实经济中预期存在的非线性特征进行解释。在通胀预期的测度上，本文运用一般均衡条件下家庭、企业、政府和中央银行组成的经济系统进行全局性的DSGE模型分析，克服了传统通胀预期测度的局部分析方法，并首次将适应性学习行为引入到公众的通胀预期形成机制中，从而将通胀预期作为一个单独内生变量纳入模型，再将调查统计法得到通胀预期值作为模型求解的观测变量，使得DSGE模型系统融入了微观个体最直接的信息，实现了两种测度方法的结合。计算结果显示：第一， DSGE模型计算的通胀预期较好地吸收了调查统计的信息。第二，与时变C-P概率法相比，忽略外生冲击影响一方面降低了DSGE模型预测通胀的准确性，另一方面恰恰体现了DSGE模型对现实通胀预期形成的真实反映。为对预期的非线性特征进行分析，根据“弱版本”理性预期的设定，以非线性的STECM模型为研究工具，以DSGE模型的求解通胀预期数据作为样本数据，对我国通胀预期非线性的调整机制进行了研究。研究表明，我国通胀预期调整机制的非线性特征源于预期偏差对预期的非对称调整作用，进而导致预期粘性调整和突变调整的交替出现。预期调整从粘性到突变的过程会引起居民消费、投资和储蓄等行为的不稳定，严重损害经济运行的效率，相反，居民通胀预期越准确，越能保证预期调整机制的稳定性，所以央行有必要采取措施使居民的通胀预期尽可能接近实际通胀。最后在借鉴国外通胀预期管理先进经验的基础上，结合前文实证分析结论，对我国通胀预期的管理提出一些政策建议。