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随着人保财险宁夏分公司竞争对手不断增多,竞争形势日益严重,迫切需要强化数据分析及预测。赔付率的起伏决定了保险企业的经营水平,建立赔付率预测模型可以加强计划性,减少盲目性,提升盈利水平。基于时间序列的财险赔付率预测模型构建研究主要工作包括:1、预测方法研究与分析。通过对比回归分析预测模型及时间序列预测模型的优缺点,结合赔付率序列实际情况,重点针对时间序列预测模型进行研究。明确时间序列预测模型的建模步骤主要包括:数据采集、平稳性判断、模型识别、模型估计、模型检验与修正、模型预测;同时还分别对确定性时间序列分析方法及随机序列分析方法进行研究,为模型的建立提供了理论支持。2、赔付率计算法的预测模型构建。对赔付率的预测可以分别预测综合赔款与已赚保费,再利用赔付率=综合赔款/已赚保费的公式计算得出。在预测综合赔款与已赚保费时,分别使用指数平滑法及ARIMA模型的不同参数进行模型识别,确定指数平滑法中的Holt-Winters乘法模型对时间序列拟合度更佳,故使用Holt-Winters乘法模型分别对综合赔款与已赚保费进行模型估计、检验与预测。最后计算得2013-2014年赔付率拟合值平均相对误差为0.0522,2015年1-4月赔付率预测值平均相对误差为0.0510。3、赔付率数值法的预测模型构建。对赔付率的预测可以通过分析历史赔付率序列获取。首先判断赔付率序列的平稳性及周期性,分析赔付率序列符合ARIMA模型,但模型检验中发现其显著性不高,故引入自变量(综合赔款及已赚保费)对模型进行重新识别、估计、检验,得到含自变量的ARIMA(1,1,0)预测模型。最后计算得2013-2014年赔付率拟合值平均相对误差为0.0139,2015年1-4月赔付率预测值平均相对误差为0.0434。基于以上研究,赔付率数值法构建的预测模型与赔付率计算法构建的预测模型相比,拟合值相对误差及预测值相对误差均较小,拟合效果更佳。赔付率数值法预测模型能够满足现阶段的实际需求,为人保财险宁夏分公司赔付率管控提供参考依据。