二十世纪八十年代以来,宏观经济波动趋于平缓的情况在很多发达国家和地区出现，许多学者将上述现象归功于国家整体金融发展水平的大幅提高。我国也出现了类似的情况,宏观经济波动程度不断收窄，宏观经济展现出高位平缓的态势。国家统计局的公开数据显示，2004-2012年期间,我国规模以上私营工业企业总产值年平均增长率高达35%。非国有经济已经成为我国宏观经济快速发展的强大推动力。在宏观经济处于高位平缓之时，以银行业商业化改革为核心的我国金融体系改革也取得了举世瞩目的进展。我国银行业市场结构由上世纪八九十年代我国央行主导的“大一统”模式，逐渐演变为当前以工、农、中、建四大行为主、中小股份制银行、城市商业银行、外资银行等多元金融机构并存的竞争性较强的垄断竞争模式。商业银行在国家宏观经济发展中发挥着直接的资金配置功能，对国家宏观经济的重要性不可替代。当前我国国际经济形势不容乐观、国内经济结构转型迫在眉睫，直接研究银行业结构与宏观经济波动的联系有助于政府部门制定相应政策以平抑经济波动确保经济平稳增长。因此，进行银行业结构与宏观经济波动的相关研究具有重要意义。本文从银行业市场结构与宏观经济波动的基础理论出发，依次梳理了我国银行业市场结构的历史变迁历程，分析了我国银行业市场结构现状，评估了我国近年来的宏观经济波动状况，然后引入我国的年度时间序列样本数据检验了银行业市场结构对宏观经济波动的影响效应，并一步把宏观经济分为国有经济部门及非国有经济部门，研究了银行业市场结构对二者的影响差异。本文的主要内容包括以下几个方面：首先，对市场结构进行概念界定并引入衡量指标，以信贷市场均衡模型为基础对银行业市场结构影响经济波动的多重效应进行理论分析，并引入本文研究所使用的主要实证分析模型和技术方法，为接下来的研究奠定了理论基础。其次，概述了我国银行业市场结构现状，梳理了我国银行业市场结构变迁历史，测度了判断我国银行业市场结构的CRn、HHI指数等相关指标；最后，构建了分析我国宏观经济波动的指标，用HP滤波法处理原始时间序列数据，并对近年来我国宏观经济波动的具体状况进行测算。第三，引入1994-2012年我国银行业市场结构和宏观经济波动的具体数据，对经济波动指数、存款集中度、贷款集中度等三个时间序列进行单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验，在向量自回归模型的基础上，进行脉冲响应和方差分解分析，检验我国银行业市场结构对经济波动的影响方向及影响程度。最后，将宏观经济波动区分为国有经济波动和非国有经济波动两部分，选取1998-2012年的相关年度时间序列数据为样本，对贷款集中度、私营工业企业总产值波动、国有及国有控股工业企业总产值波动进行单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验，在向量自回归模型的基础上，进行脉冲响应和方差分解分析，评估我国银行业市场结构对国有经济波动、非国有经济波动的影响差异。论文主要在以下几个方面进行了创新性探讨：第一，以改革开放的提出、中央银行制度的确立和加入世贸组织等重大事件为时间节点，梳理了对我国银行业市场结构的发展历程，并对我国银行业市场结构类型进行了判定。第二、导入近年来我国银行业市场结构和宏观经济波动的样本数据，实证检验了银行业市场结构对宏观经济波动的影响效应，在此基础上进一步将我国宏观经济波动区分为国有经济波动和非国有经济波动，比较了银行业市场结构对两者影响的差异。