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上海期货交易所燃料油期货从上市到其成功运作至今已有5年了。在此过程中，上海燃料油期货市场不仅充分发挥了期货合约的价格发现和套期保值功能，而且在世界燃料油市场上逐步形成了真正反映我国供需状况的“中国价格”。同时，燃料油期货的良好运行也为我国逐步推出其他能源期货，如：原油期货、成品油期货等奠定了坚实的基础。本文首先研究了我国燃料油期货的定价机制。在此基础上，论文进一步分析了对我国燃料油期货价格产生影响的关键因素并对这些因素进行了相关性检验。最后，本文运用时间序列分析的方法对上海燃料油期货的具体合约进行研究，找出了合适的时间序列模型，并对期货价格做出了预测。