再保险,简言之,就是对保险人的保险。再保险对于分散保险经营风险,稳定保险业务经营、扩大保险公司承保能力,促进保险业的健康发展,具有非常重要的作用。保险人将其所承保的一部分风险转移出去的同时自身的收益将会减少,所以如何权衡利润与风险两者的关系,引出了对自留额策略的研究。本文主要通过改进文献[1][2]的方法,讨论超额赔款再保险以及成数超额赔款混合再保险中最优自留额的确定问题。首先,在文献[1]的基础上,即在Sparre Anderson模型中将调节系数看作是成数超额赔款混合再保险中保险人自留额的函数,当成数再保险保费由初始项计算,而超额赔款再保险保费按权重保费原则计算时,得到了保险人的调节系数取得极值的点。然后,给出了在带扩散扰动项的复合Poisson过程的模型中的保险公司的最优再保险自留额的解。接着,在文献[2]的基础上考虑了二次效用函数,通过求二次效用函数的货币期望效用的最大值来确定自留额。最后,从保险人的角度研究对两类时间序列相依风险的超额赔款再保险的最优自留额问题。