本文在前人研究的基础上,探讨次贷危机时期我国大陆货币市场、股票市场与境外市场之间联动效应的变化,对该问题的分析主要通过系统的理论分析和数量分析来进行。　　本文共分为四个部分:第一章为引言。这一章介绍了本文的研究背景与意义,并简要介绍了本文的研究思路和创新与不足之处。第二章为次贷危机对世界货币市场的联动效应的影响。运用计量经济学相关知识对联动效应进行了实证检验,同时提出了相关分析及解释。第三章为次贷危机对世界股票市场的联动效应的影响。运用计量经济学相关知识对联动效应进行了实证检验,同时提出了相关分析及解释。第四章提出了相关政策及建议。以防范和减少国外利率、股票市场的冲击性影响,优化我国利率、股票市场资源配置功能。　　本文的创新之处主要有以下两点:第一,国内外对金融危机对世界货币市场的联动效应的影响的研究较少,由于本人资源所限,至今没有查阅到相关文献。因此,实证分析次贷危机对世界货币市场联动效应的影响可以弥补国内外研究的不足。第二,本文考察次贷危机情形下的大陆货币市场、股票市场与新加坡货币市场、股票市场之间联动效应的变化,分析次贷危机对四个市场不同影响程度具有一定的实际意义。