2018年4月,《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》由中国证监会、中国人民银行、国家外汇管理局以及中国银保监会共同发布,《意见》的发布,使得银行表外保本理财业务受到了限制,结构性存款被视为银行保本理财产品的替代品之一,规模持续上升。但国内商业银行发行的结构性存款目前还存在很多问题,主要是产品结构的设计上不够规范合理、不能较好的对冲产品风险甚至是不对冲、产品规模较大导致管理能力不足、违规宣传推广销售等问题。为了能够使结构性存款得到健康发展,本文深入分析了单资产股指挂钩型与多资产股指挂钩型的结构性存款的设计过程和定价原理。本文首先简要说明了本文的研究背景,研究的重要性,国内外研究状况和本文的研究主题。第二部分介绍了结构性存款的基本概念,并对结构性存款的发展趋势进行分析。第三部分对股指挂钩型结构性存款的产品结构及相关条款进行了分析。第四部分及第五部分分别介绍了单资产股指挂钩型及多资产股指挂钩型结构性存款的设计流程、定价原理、定价模型以及实证分析。第六部分给出了本文研究结论及政策建议。本文的主要贡献在于对单资产股指挂钩型及多资产股指挂钩型结构性存款的设计与定价分别进行了研究分析,并将Copula函数和蒙特卡罗模拟方法应用到股指挂钩型结构性存款的设计与定价中,为我国商业银行在进行相关产品的设计和定价过程中提供借鉴。