本文主要讨论带有鞅差误差的半参数模型的性质，由于鞅差序列比独立同分布的条件有所放宽，故可以应用到更广泛的领域.首先对时间序列中的常见时间序列做了一个简单介绍，包括常见的参数和非参数模型.接着，由于单纯的参数模型和非参数模型都有其局限性，在两者基础上提出半参数模型yi=xiβ+g(ti)+εi，并研究其误差为鞅差误差时的性质.　　首先，得到了带有鞅差误差的半参数模型中参数β与非参数g(·)的最小二乘核估计，接着研究了β与g(·)的r阶相合性和经验似然的相关性质等.在论证半参数模型的有效性过程中，提出了半参数模型的Ljung-Box Q检验，这样可以轻易地得到拒绝域，使实用性进一步增强.接着，由Matlab生成随机数，用蒙特卡洛法对二元非参数模型和半参数模型进行对比，可以看出半参数模型有更小的平均绝对误差(MAE)，且有很好的拟合效果.最后，在实际应用中，用半参数模型去拟合我国1978年～2011年的GDP，发现该模型拟合良好.