【摘 要】
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本文研究两种链式幂型期权,期权的启动依赖于标的资产价格首次穿过具体障碍的时刻.我们通过运用Girsanov定理和反射原理给出了链式幂型障碍期权及链式幂型交换期权封闭的价值
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本文研究两种链式幂型期权,期权的启动依赖于标的资产价格首次穿过具体障碍的时刻.我们通过运用Girsanov定理和反射原理给出了链式幂型障碍期权及链式幂型交换期权封闭的价值公式.本文将分成三个部分,第一部分介绍研究背景及预备知识;第二部分确定链式幂型障碍期权的价格计算公式;第三部分给出了链式幂型交换期权在零时刻的价值。
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