从2007年开始，我国银行业全面对外开放，被纳入全球化的竞争格局和游戏规则，面临全方位的挑战。近年来，银行风险管理越来越受到国内学术界的重视，但迄今为止，国内的相关研究绝大部分都集中在信用风险，对于我国银行流动性风险的系统研究尚付阙如。流动性风险目前在我国很少被关注，主要有两大原因：第一是在我国国有银行体制下的政府隐性担保，金融机构一般很少破产或发生流动性危机。第二，目前我国宏观经济出现了一定程度上的流动性过剩，银行可自由调配的资金偏多，使得银行对流动性风险管理的紧迫感不足。Diamond和Dybvig(1983)指出：银行的实质是实现缺乏流动性的资产和高流动性的负债之间的转换，从而为整个社会创造流动性。但与此同时，银行集中了整个社会的流动性冲击，使得流动性风险成为银行体系的内生性问题。另一方面，流动性风险是银行所有风险的最终表现形式，银行的其他风险(如信用、市场及操作风险等)最终都可能以流动性风险的形式表现和爆发出来。可见，流动性风险是银行面临的主要风险之一，流动性风险管理是银行一项基本而重要的工作。所以，对我国银行的流动性风险进行系统深入的研究，具有较强的理论和现实意义。本文研究的基本思路是从理论到实践，从一般到特殊，同时将逻辑演绎与实证检验、定性分析与定量研究相结合。所谓从理论到实践，是指从流动性风险管理的抽象理论到我国银行风险管理的具体操作与实践。所谓从一般到特殊，是指从风险管理的一般理论到流动性风险管理的具体类型，从一般意义的流动性风险管理到基于我国商业银行自身情况的流动性风险管理。同时，本文一方面借助信息经济学与博弈论等工具进行理论建模和逻辑演绎，一方面尽可能地对问题进行基于数据的定量分析和实证检验。本文的研究围绕我国银行流动性风险的计量与管理框架两大主线来展开。核心是回答以下五个问题：第一，商业银行流动性风险的本质和生成机制是什么?第二，我国银行的流动性风险处于什么样的定量水平，如何认识和理解这一状况?第三，我国银行流动性风险具有什么样的自身特点和运行逻辑?第四，国际理论界和实务界对银行流动性风险管理有哪些先进的方法和经验?第五，如何构建一个基于我国商业银行的流动性风险管理框架?在本文研究内容及研究成果方面，主要有以下几点：第一，利用翔实全面的最新数据，对我国商业银行的流动性风险进行了较为深入的定量分析。论文使用多种流动性指标，通过纵向的历史比较和横向的指标分析，得出目前我国出现了宏观上流动性过剩的结论，分析了其中的宏观与微观原因，并对我国银行的流动性风险进行了多视角的比较(包括国有与股份制银行、上市与非上市银行、国内与国外银行等)。第二，在理论观点上，区分了宏观和微观层面的流动性概念，指出目前我国的流动性过剩是一种宏观的货币现象，指的是整个经济中货币的过多投放，我国宏观上的流动性过剩客观上带来了银行体系流动性状况的宽裕，但并不能说明所有银行个体的流动性风险小，两者之间具有重大区别。当前我国银行体系较好的流动性状况主要是由外部宏观因素带来的，而并不是建立在自身流动性风险管理水平高的基础上，流动性风险的管理是银行一项永恒的基础性工作。第三，在大量数据资料的基础上论证指出，在我国银行业阶段性和结构性的流动性过剩下隐藏了相当的潜在风险。主要表现为：阶段性流动性过剩的体制性原因不可能长期持续，大量不良贷款形成严重的流动性风险隐患，资金错配及贷款长期化带来的流动性风险加大，中小银行面临的流动性风险不容乐观，我国金融开放带来的流动性风险挑战。第四，使用面板数据，对我国商业银行流动性风险的影响因素进行了实证研究。结果发现：四大国有银行具有一定的国家担保优势，银行的流动性状况与其资产结构和负债结构显著相关，银行的盈利能力越强流动性也越好，资本充足率水平与银行的流动性状况没有显著关系。第五，本文在流动性风险管理一般原理和方法的基础上，结合我国商业银行的具体情况，从流动性风险管理的组织架构、流程架构和支撑架构几个方面较为全面的构造了一个基于中国商业银行的流动性风险管理框架。并在分析银行全面风险管理体系的基础上，设计了一个纳入流动性风险的我国商业银行流动性风险管理的组织体系。