基于Chebyshev多项式的时变协整在金融市场的统计套利分析

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【摘要】

：

变系数模型具有较好的稳健性和易解释等特点,在计量经济学及生物医学等领域应用广泛.目前,时变系数协整模型已引起不少学者的关注,尤其在探讨变量之间协整关系的时变性上非常活跃,但是在统计套利策略方面的应用比较少见.本文就时变系数协整模型在不同金融市场的统计套利策略问题进行探讨.通过Chebyshev多项式建立的时变系数误差修正模型(ECM模型)与经典ECM模型相比,该模型在理论研究上有一定的难度,比如时

【作者】

：

崔文静

【机构】

：

武汉理工大学

【发表日期】

：

2018年01期

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