利率期限结构曲线的构造是金融工程研究的重要课题之一。结合中国的金融数据,探索适合国内债券市场特点的利率期限结构,不仅在金融工程研究中有一定的理论意义,而且对我国正在进行的利率市场化改革具有重要的实际指导作用。本文综合现有的几种基于样条函数拟合我国国债利率期限结构的方法,提出了一种基于节点逐点删除的三次指数样条拟合算法。为提高拟合的准确性,构造适合中国债券市场特点的模型及进行相应的节点和参数选择,本文采用拟合程度较好的三次指数样条为基础模型,在具体样条节点个数和位置选择时采用了逐点删除方法,并基于指数样条中参数μ的经济含义,给出其交互式参数校正方案。数据实验结果表明,将逐点删除节点方法、交互式参数校正方案与三次指数样条模型相结合构造的新算法,在残差平方和的意义下,与相关算法比较其拟合精度是最佳的。