我国大连商品交易所于2020年1月8日成功推出生猪期货这一备受资本市场瞩目的期货品种。随着我国生猪养殖技术的不断提升,生猪存栏量快速增长,目前我国养猪产业向着现代化以及规模化的方向不断发展。由美国经验可以看出,生猪期货上市有助于生猪产业规避因价格波动而产生的各种风险,有利于生猪产业发展。通过预测价格、购买期货等从理论上可以帮助企业进行套期保值,减少价格波动以及“猪周期”所带来的风险。就期货市场而言,期货是市场交易的客体,它的价格形成过程反映出与期货有关的特定现货价格变化趋势的同时也能体现出整个资本市场对未来价格的预判。相反,与期货相关的具体现货的价格走势又能进一步影响期货的价格。同时,市场上的信息如相关的产业政策出台等均会使得期货价格产生一定的波动。鉴于此,为了研究生猪期货的推行是否如美国经验所得可以促进生猪产业发展。本文通过引入现如今计算机领域较为流行的图神经网络。首先采用文献分析及理论研究来识别新闻报道及其他与资本市场之间的联系,并使用隐含狄利克雷分布模型形成新闻指数。将新闻指数以及其他相关企业股票收盘价和期货收盘价同时作为图神经网络中的节点,沿用事件研究法,以不同事件发生的时间点划分时间区域并构造相应的最小生成树网络,运用网络拓扑指标研究整体网络的动态拓扑结构,从而研究生猪期货推出对于整体生猪产业链的影响。随后通过社区探索算法,获得生猪期货社区分布,并应用到图神经网络的时间序列预测中。得出如下相关结论:通过隐含狄利克雷分布模型构建生猪行业新闻指数实证证明其对于生猪期货市场以及相关股票市场无明显影响;生猪期货的推出使得整体产业链网络变得更加平稳,降低价格波动风险的传播。随后进行的生猪期货的社区探索以及相关价格预测结果也在一定程度上验证了目前资本市场的一些生猪产业大企业的抱团涨跌现象,并且能够从新的角度进行相关价格预测。这对生猪相关期货价格管理、交易预测有一定的作用,为我国生猪市场发展提供了新思路。