在证券市场上，投资者要面临的两个首要问题就是“择股”与“择时”。本文从股市的两大基本分析方法出发，构思基本面分析与技术分析相结合的择股与择时策略。在此研究思路的基础上，以对技术分析的探索作为主线，以移动平均线理论为切入点，辅助以基本面数据，构建研究框架。同时，结合在华泰证券实习时期对家电板块的研究，选定家电板块作为交易策略的研究标的。本文从逆向思维的角度出发，对移动平均线理论进行改进，构造了最适参数，确定了累计胜率指标和累计收益率指标，参考设计了触线交易策略和过滤器交易策略。同时，通过程序的编写，使得需要较大计算量的实证分析成为可能。在实证分析中，分别就指标和交易策略对最适参数进行了比较，在此基础上，构建了家电板块静态与动态相结合的股票池，并得到跑赢大盘的超额收益。