【摘 要】
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风险理论的一个重要问题是研究破产概率,即保险公司储备金首次小于零的概率.该文主要研究经济环境下带延迟的非齐次泊松风险过程有限时间的破产概率和与时间有关的Lundberg指
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风险理论的一个重要问题是研究破产概率,即保险公司储备金首次小于零的概率.该文主要研究经济环境下带延迟的非齐次泊松风险过程有限时间的破产概率和与时间有关的Lundberg指数,使得破产概率指数形式不等式成立的最大指数.第一部分是风险过程综述,介绍模型的构造、数学性质、保费密度及有限时间的破产概率的定义.第二部分是用鞅的方法估计有限时间破产概率.作者的主要工作是讨论经济参数为常数时有限时间的破产概率和与时间有关的Lundberg指数,并讨论时间t趋于我穷大时的破产概率和Lundberg指数,以及该模型与古典风险模型的关系.第三部分介绍了离散时间的有限时破产概率,并阐述了离散时间与连续时间的有限时破产概率的极限关系.在最后部分作者将作一些结论和致谢.
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