风险度量理论通过用合理的统计量描述风险随机变量的数字特征来给出风险的评估标准和量化手段,并以此为基础对现实中经济活动中存在的风险管理和基于风险控制的资本分配给出建议。现在常用的单阶段风险度量包括在险值,一致风险度量,凸风险度量和扭曲风险度量,但这些模型对存在较强相关性的投资组合的风险度量对投资组合内部的关联没有进行充分的考虑,因此近年来不少学者提出了多维风险度量。本文第一部分回顾了几种一维风险度量模型,并介绍了集合值,向量值,数量值多维风险度量的一些相关理论。第二部分将Wang提出的distortion的方法运用到多维情形下,建立了基于copula的二维向量值扭曲风险度量模型,并阐述了我们提出的多维扭曲和已有理论之间的联系,给出了该风险度量的单调性,正线性性,π-共单调可加性等性质的讨论。