当今社会,金融凭借迅猛的发展趋势日渐成为我国现代市场经济的核心,金融活动与金融思维己然渗透到社会生活的各个领域。银行是我国金融体系的主体,也是金融风险最为集中的领域,政策当局的宏观调控愈发频繁,我国经济波动幅度也越来越大,进一步地传导至银行业,其波动幅度由于金融加速效应而被放大,极易引发银行经营危险。如何防范金融风险,减小经济波动对金融安全的冲击效应就具有重要的研究意义。为了验证经济波动对我国银行体系系统性风险的影响,本文以此为选题,力图从理论和实证两方面对经济波动对银行系统性风险的影响进行研究。本文首先梳理了国内外相关文献,对银行系统性风险的定义、测度等进行整理和总结；其次从理论上阐述了经济波动对银行系统性风险的影响；再次,选取了具有代表性的经济波动指标,并对银行系统性风险进行了测度,选取1996年-2013年银行业的数据,构造了银行系统性风险指数(BSR),最后,选取重要的宏观经济变量对银行系统性风险指数进行实证分析,建立VAR模型通过VAR建模分析之后,可以得到以下结论：(1)GDP增长率、通货膨胀率的冲击对银行系统性风险指数的影响最大,GDP增长率越高,银行系统性风险越高,而通货膨胀率在一定范围内越高,反而越能越能增加银行业的安全性,基于此结论,目前我国政府要充分注意到通货膨胀率与GDP增长率对我国金融安全的影响效应,充分观察了解它们的变化,并采取相应的举措来应对它们的波动风险,减少对我国金融安全的负面冲击；(2)固定资产投资的增长率虽然会增加银行系统性风险,但是这种影响是非常微弱的,因此其变化对我国金融安全并不具有特别大的冲击；(3)汇率波动显然对银行系统的稳健性具有负面影响,但是汇率对于国际贸易的冲击是直接的,对银行的直接冲击是间接且有限的。最后,根据本文理论和实证分析的结果提出了一定的政策建议。