在我国,金融业在现代经济的发展中发挥着重要的作用,而银行业又是金融系统中最为重要的部分,因此,银行系统的稳定运行对整个金融系统甚至整个经济系统都至关重要。近几年来,我国银行同业拆借市场发展迅猛,整个银行系统的资金流动也变得更为频繁,银行间的资金流动使得我国各个银行之间形成了复杂的关系,这些关系使银行系统形成网络。网络必然会受到各种不确定的内部或外部的冲击,这种冲击的后果轻则减缓银行同业拆借市场的效率,阻碍其良好运行,重则沿着整个市场扩散,使其发生“多米诺骨牌”效应,最终导致我国银行同业拆借市场崩溃。因此,对我国银行网络鲁棒性的研究具有重大意义。首先,本文根据我国2001年第1季度到2013年第4季度的季度数据拟合出我国央行在一定时期内的货币政策决定方式,并根据利差项衡量出我国2001年到2013年各季度的货币政策松紧情况,结果发现,在此期间,我国大部分实行的是宽松的货币政策,只在2007年和2011年这两年期间实施的是紧缩的货币政策。其次,本文根据我国19家银行(3家政策性银行和16家上市银行)2001年到2012年的同业拆借数据模拟构建出我国的银行有向网络,并在此基础上利用选择性冲击与随机性冲击的方法对我国银行网络的鲁棒性进行研究。结果发现,我国的银行网络对选择性冲击具有较低的鲁棒性,对随机性冲击则表现出较高的鲁棒性。再次,本文还研究了不同货币政策下,银行网络鲁棒性的差异。结果发现,在货币政策宽松时,银行网络的鲁棒性更低。