我国金融体系是以银行为主的金融体系,银行体系的稳定直接影响到我国金融系统的稳定乃至整个经济的稳定。由于银行业系统性风险存在着外部性,传染性等特征,银行业爆发系统性风险会给金融领域和经济领域带来严重的影响。因此,研究我国银行业系统性风险并对其进行预警有着现实的意义。本文在梳理国内外银行业系统性风险文献的基础上,从我国银行业系统性风险形成机制出发,构建我国银行业系统性风险指标,分析银行业系统性风险影响因素,并对我国银行业系统性风险进行预警研究。本文从单个银行风险的暴露与传染、银行间市场的稳定、整体宏观经济的变化和国外因素四个方面分析了我国银行业系统性风险的形成机制,并在此基础上构建了我国银行业系统性风险指标。本文选取2002年1月至2014年12月的月度数据,基于Logit模型和蒙特卡洛模拟压力测试的方法,研究了我国银行业系统性风险影响因素对我国银行业系统性风险的具体影响以及银行业系统性风险影响因素处于极端状况下,我国银行业爆发系统性风险的可能性。本文得出的结论是存贷比率、CPI、M2、真实汇率高估和外汇储备的增长会加大我国银行业系统性风险,财政支出对我国银行业系统性风险有着减小作用。敏感性分析发现,财政支出对我国银行业系统性风险的敏感性较大。通过压力测试发现,当每个影响因素处于平均水平的时候,我国银行业系统性危机发生的概率小于10%,当每个影响因素处于最低水平时,我国将发生系统性的银行危机。最后在实证结果的基础上,本文给出相关的政策建议,同时也指出本文研究的不足之处。