【摘 要】
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该文研究了系数为时变的线性随机系统的随机精确能控性,并给出了随机精确能控的两个充要条件;这些问题都是从BSDE的观点出发来研究的.另外该文还提出了线性随机系统能控性指
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该文研究了系数为时变的线性随机系统的随机精确能控性,并给出了随机精确能控的两个充要条件;这些问题都是从BSDE的观点出发来研究的.另外该文还提出了线性随机系统能控性指数和能观性指数的定义,并给出了他们的几个估计式.最后,在Markowitz证券投资组合的基础上,将连续时间的均值-方差投资组合问题转化为随机的LQ问题,并在非自融资的条件下,得出其最优证券组合.
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