机器学习在量化投资方面的探究

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【摘要】

：

近些年,量化投资问题受到广泛关注.本文主要探讨机器学习在量化投资领域方面的应用.本文主要利用决策树算法对中证500成分股进行研究,找出其中具有超额收益的股票,构建出投资

【作者】

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赵汝鑫

【出处】

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厦门大学

【发表日期】

：

2017年期

【关键词】

：

量化投资 CART SMOTE randomForests 机器学习

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近些年,量化投资问题受到广泛关注.本文主要探讨机器学习在量化投资领域方面的应用.本文主要利用决策树算法对中证500成分股进行研究,找出其中具有超额收益的股票,构建出投资组合.我们应用了SMOTE、CART、randomforests等机器学习算法进行模型构建.同时还对比了其他机器学习算法在该数据集上的表现.发现我们的算法具有较好的表现.

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