存款保险制度自建立以来,为保障存款人利益、维护金融稳定做了突出的贡献。近年来,我国已将存款保险制度作为金融改革的配套制度提上日程。但存款保险制度最大的弊端在于道德风险和逆向选择问题,而存款保险的合理定价是避免这些问题、保障该制度发挥作用的关键。为此本文对比了其他国家的定价经验,引入了存款保险定价模型,并进一步运用Merton模型和预期损失模型结合计量软件对我国上市银行的存款保险费率做了模拟测算,为我国存款保险的合理定价提供借鉴。本文首先对存款保险制度的概念及相关理论做了梳理,并对道德风险和逆向选择这两大负效应做了分析,然后对其他国家存款保险的定价做了介绍与对比,得出存款保险费率的发展趋势,为我国提供经验借鉴。接着在对我国上市银行存款保险费率进行模拟测算前,重点对比了固定费率制和差别费率制的优劣,并将存款保险定价模型分为基于期权定价理论的定价模型、基于预期损失的定价模型、基于银行财务数据的定价模型和基于银行两层存款利差的定价模型四种类别分别进行了详细介绍。在对我国上市银行保险费率进行测算时重点选取了Merton模型和预期损失定价模型,结合我国15家上市银行具体的财务数据进行了模拟计算,然后将两种模型的计算结果做了对比分析,发现Merton模型理论性更强,但预期损失模型更贴合实际。最后,本文从风险的角度分析了我国存款保险合理定价应关注的因素,针对存款保险制度的两大缺陷为完善我国存款保险的建设给出了防范措施,并提出了构建风险预警体系应关注的预警指标。本文认为,采用强制性的投保方式可以避免逆向选择的发生,而基于风险调整的差别费率制是存款保险定价发展的趋势,因此我国在存款保险建立初期可以采用成本较小的强制性固定费率制,然后逐步过渡到采用风险调整的差别费率制。在保险费率的计算上,实证结果显示,Merton模型需要发达的资本市场做支撑,而我国应用Merton模型尚缺乏成熟的条件,因此可以采用预期损失定价模型,在计算出风险评级下的存款保险费率后再结合Merton模型予以修正,得到较为合理的存款保险费率。