1987年10月19日的全球股票市场暴跌，使人们意识到，投资者对市场信息的过度反映和交易指令的暂时非平衡对市场具有破坏性的冲击，促使许多海外股指期货市场建立了稳定市场价格的相关措施，这主要包括：断路器和涨跌停板。我国沪深300指数期货的顺利推出，标志着我国指数期货市场与股票市场并存的跨市场结构的形成，如何有效对股指期货市场以及跨市场风险进行管理，是关系到股指期货市场是否健康发展的根本。本文以国内外学者关于涨跌停板理论的研究为基础，基于计算实验金融的实验方法模拟不同涨跌停条件下市场运行情况并对市场稳定性进行比较研究，然后通过POT极值优化模型进行实际测算，得到我国沪深300指数期货的最优设置幅度。因此，本文的主体研究主要分为两个部分：第一部分，以TBS-ASIFM人工金融市场模型为仿真平台，通过修改股指期货市场涨跌幅度设置参数，模拟不同涨跌幅度下市场运行情况，并通过选用较为合理的波动性和流动性指标将不同条件下市场稳定性进行比较分析，得出以下结论：加强对我国股指期货市场的涨跌幅度的限制以及不设置涨跌停都不利于市场的稳定性，保持当前涨跌幅度设置或者适当放宽涨跌幅度限制都有利于市场稳定发展。第二部分，选取2010年5月至2012年5月的数据，通过运用基于POT极值理论的优化模型对沪深300股指期货市场收益率尾部分布进行估计，然后利用保证金水平与涨跌幅度之间的关系进行研究，得到如下结论：沪深300指数期货收益率可以很好的用Pareto模型拟合，研究所获得的参数估计结果具有可信度，通过POT极值的方法得出沪深300股指期货市场涨跌幅合理设置应为涨停板应为9.9%，跌停板应为12.3%。