二十世纪以来,全球经济的高速发展,带动了以银行业为首的金融机构的高速扩张,银行的定义已经不仅仅是中介机构,而是金融系统的主导机构,银行业由于是借贷机构,信用风险是它不可避免的危机,1997年的东南亚金融危机和2007年美国次贷危机都由有银行业的信用危机所引起的。中国是发展中的新兴国家,银行是企业筹措资金的主要来源,银行信用风险将是我国金融机构的主要风险因素。信用风险和宏观经济有着密不可分的联系。深入研究我国商业银行的信用风险与宏观经济,既是商业银行内部管理的需要,也是防范银行体系失调、引发股市暴跌、金融危机和政治危机的需要。伴随着2008年雷曼兄弟的破产,商业银行信用风险这一课题在各国不断展开,而压力测试作为衡量风险的一种工具,被一些国家所运用,但是由于其价格高昂、技术复杂和缺乏相应的人才,使得许多国家望而却步。美国次贷危机和欧债危机席卷全球,使得各国不得不重视压力测试技术的发展。美国和欧洲在2009年相继进行了对本国银行进行压力测试的实践。我国早在2003年开始在银行间推行压力测试,但是由于条件的限制,这一计划一直处于实验阶段,并没有得到有效地推广。银监会在2007年《商业银行压力测试指引》中明确规定,国内商业银行必须按照程序和规定执行压力测试。在国际和国内双重带动下,压力测试近年来对我国银行业的发展起了重要作用。自20世纪90年代以来,压力测试作为一种估计非正常市场状况下经济的损失被国际银行业乃至整个金融业广泛运用,逐渐成为了风险管理的有效方法之一。纵观历史数据可以看出回报率并不是严格的符合正态分布的密度函数,而是具有后尾特征,即在极端市场条件下发生的概率往往要高于在正太假设下的概率。因此,压力测试作为一种分析尾部风险的工具得到了学术界和实业界越来越多的重视。而另一方面,近年来战争、政治斗争、自然灾害以及金融危机等的频繁爆发,大大增加了压力测试的使用频率,使得压力测试的地位得到了明显的提升。本文以商业银行贷款违约率作为衡量商业银行信用风险的指标,使用Logit模型将贷款违约率转化为中介指标Y,以指标Y作为因变量与宏观经济因素进行多元回归分析,本文用6个宏观因子(GDP增长率、CPI指数、广义货币增长率M2、一年期利率Rate、企业景气指数ES、房地产销售价格指数Price)的波动来测量商业银行信用风险的波动水平,并通过架设情境法进行宏观经济压力测试,定量分析宏观经济对于商业银行不良贷款率的冲击。研究结果表明：GDP增长率、房地产价格指数、居民费价格指数、企业景气指数对于商业银行信用风险具有显著影响。本文建立了两个极端压力情境——GDP增长率大幅下降和通货膨胀率大幅增加,在两种极端环境下,我国的银行不良贷款率出现了显著增长,尤其在严重通过膨胀下(CPI增幅9%),不良贷款率高达18.18%,在压力情境下,宏观经济的冲击对于商业银行不良贷款率影响显著。最后针对本文压力测试的结果提出了若干个合理化建议。分别是我国商业银行要不断发展和完善压力测试体系；商业银行应培养高素质的金融风险管理人才；规范数据的管理；银行财务报告中应该含有压力测试结果；压力测试法应与其他风险分析方法相结合；商业银行在构建压力测试模型时,应鼓励使用较多的极端事件变量。