结构宏观计量经济学模型的识别研究

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结构宏观计量经济学模型是经济学研究中一类重要的基本模型,特别是近年来,建立结构计量经济学模型分析和研究经济系统业已成为主流的宏观经济学研究方法。同时,结构模型的识别是运用结构模型分析经济系统时必不可少的重要环节之一,模型可识别更是估计与应用结构计量模型的必要基础和前提条件。在系统梳理结构计量模型识别研究发展脉络的基础上,特别关注了结构宏观计量经济学模型及其识别研究的演进轨迹,以厘清结构宏观结构计量模型识别的基本方法与分析思路。在理论方面,从结构识别的角度对结构宏观计量模型进行分类,分别研究了各类模型的识别性定义、识别约束条件以及识别定理;在应用方面,分别讨论了 Gali(2008)古典货币模型的识别性、构建DSGE模型研究我国分税制的税收政策效应,特别分析了该DSGE模型的识别性。所以,通过对结构宏观计量经济学模型识别问题的深入研究,一方面完善并发展了结构模型识别的理论研究框架,另一方面也为结构宏观计量经济学模型在实证研究中的规范应用提供了相关理论基础。鉴于结构计量模型识别(简称为,结构识别)的分析方法依赖于结构型与简化型之间的对应关系,本文将结构宏观计量经济学模型划分为具有确定参数关系体系的结构模型、具有确定简化型的结构模型和不具有确定简化型的结构模型三类,然后分别研究各类结构模型的识别性。首先,对于具有确定参数关系体系的结构模型,模型可识别的本质是结构参数与简化型参数的参数关系能够唯一确定结构参数。于是,从扩展结构参数与简化型参数关系体系的视角出发,本文提出并证明了具有确定参数关系体系的结构参数模型可识别的一般性秩条件。特别地,对于线性联立方程组模型,在对系数的标准化约束及排除约束下,该秩条件与Koopmans的秩条件等价;对于结构向量自回归模型,Hamilton的三角识别约束、Blanchard&Quan、Gali的短期和长期识别约束以及Rubio-Ramirez的合并约束均是该秩条件定理的特殊形式。其次,对于具有确定简化型的结构模型,结构模型可识别实质是只有相同的结构才是观测等价的结构。从而,从确定观测等价结构性质的角度,本文研究发现了识别结构模型的两个秩条件定理,并分别应用于非线性结构模型和非参数结构模型的识别研究。而且,详细讨论了非参数欧拉方程模型的识别和估计,为规范该模型在跨期消费选择和资产组合选择问题的实证研究提供了相应的理论依据。另外,对于不具有确定简化型的结构模型,模型识别过程分为两个阶段,第一阶段选择可识别的简化型模型,第二阶段依据所选简化型模型识别结构模型的全部或者部分特征。本文以宏观结构计量分析的基本模型——DSGE模型为例,从结构识别的角度出发将参数校准视为对结构参数施加的点约束条件,以实现DSGE模型的简化型模型选择,从理论上阐述了 DSGE模型的结构识别与参数校准之间的联系。并且,借助结构参数模型的识别方法研究DSGE模型的结构识别。此外,以Gali古典货币DSGE模型为例讨论了以识别结构参数为目的的参数校准过程,为规范DSGE模型的参数校准过程提供了相关理论依据。最后,为了研究我国宏观经济波动的税收政策效应,为新一轮税制改革提供理论依据和实际操作的量化参考,本文在新凯恩斯主义框架下从中国经济实际出发,充分考虑国税及地税政策,构建我国分税制下的DSGE模型进行实证研究,特别深入讨论了该DSGE模型的识别性。实证分析发现,国税政策的正向冲击短期内会挤出家庭劳动、降低资产收益率,对经济增长有一定的负效应;地税政策的正向冲击效应恰好相反,短期内具有促进就业、刺激经济增长和抑制通货膨胀的作用。
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