美国次贷危机引发的全球金融海啸严重影响全球经济发展,凸显银行业对经济发展的重要性。银行风险评级是银监会了解银行风险状况的重要手段,是配置监管资源的重要依据。科学合理的商业银行风险评级体系是获取银行风险信息的重要条件,对我国经济持续健康发展具有重要意义。本研究根据传统与近代银行及其监管理论,对《股份制商业银行风险评级体系(暂行)》进行了系统的分析和研究,主要工作和研究成果如下:1.综合自其颁布以来各界对其的评价,结合理论分析提出其不足之处:(1)综合评价方法存在“信息遗漏”与“模糊概念精确化”的缺陷;(2)部分定量指标不合理;(3)部分定性指标不合理;(4)权重设定过于随意。2.在以下几个方面,提出了具体的修改方案。(1)应用多层次模糊综合评价法,设计评级体系的综合评价模型,以期解决“信息遗漏”和“模糊概念精确化问题”;(2)应用层次分析法设定新评级体系各要素的权重;(3)就定量部分修改有:①分解资本充足率,②以费用利润率替代资产费用率,③流动性定量指标计量由期末余额改为期内平均;(4)就定性部分修改有:①增加对资本充足率的趋势的考查,②完备深化对资本管理状况的考查,③补充对“信贷风险管理”状况的考查,④剔除对“非利息收入比重”的考查,⑤增加对“流动性指标的趋势”的考查,⑥增加对“银行股权结构”的评价项,⑦增加监事和高级管理层正向作用的评价项;3.在修改后的评级体系的基础上,整理出新评级体系,并以评级信息系统设计与实现的角度,设计各定性与定量指标的评分的数学模型。只有不断检视评级体系的合理性与适时性,并完善评级体系,才能更好地监控银行风险水平,优化资源配置。本研究旨在为监管者提供更多完善体系的思路。本文建立了相关评分模型:①简单趋势分析模型,②模糊评分模型,③股权结构评分模型,④定量指标评分模型。以此作为评级信息系统设计的前期研究工作,为信息系统设计与实现的研究提供参考。