【摘 要】
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本文首先对证券市场的羊群行为与我国开放式基金市场发展进行了简要概述,对国内外学者关于证券市场(包含了股票市场与基金市场)的羊群行为研究进行了回顾与总结；在此基础上甄
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本文首先对证券市场的羊群行为与我国开放式基金市场发展进行了简要概述,对国内外学者关于证券市场(包含了股票市场与基金市场)的羊群行为研究进行了回顾与总结；在此基础上甄别选择适合开放式基金投资者羊群行为的研究方法,采用横截面基金净流量绝对差CSAD族分析了不同类型开放式基金投资者(包含指数型、主动股票型、混合型及债券型)在一般市场情形和极端市场情形下申购赎回的羊群行为存在性。在论证开放式基金羊群行为存在的基础上,本文运用LSV模型计算出了各类开放式基金羊群行为的时间序列值,并分析了各类开放式基金羊群行为的时间序列特征。开放式基金的羊群行为同时也是一种基于公开信息的集体反馈交易行为,本文还从多种可能影响开放式基金投资者投资行为的公开信息出发,运用VAR模型的脉冲响应函数和方差分解函数分析这些不同信息对开放式基金羊群行为的冲击作用及贡献度。
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