中小投资者、股票市场、实体经济三者之间的联系密切。三者和谐发展,整个社会才能可持续发展。因此,应当重视中小投资者的投资问题。中小投资者的投资问题是一个关系到社会投资与收益的大问题,很值得深入地研究。本文以马克思主义经济学相关理论为指导,通过比较分析法等方法的运用,分析指出中小投资者应以投资为动机,以市场适应者的身份,以科学的方法应对市场的变化,保存自己有限的资金,在不确定性转化之后,利用一定的模拟分析指标参考,快速消化市场的“公共信息”,选择恰当的股票交易时机。股票价格指数指标、上市公司盈利指标以及重大事项的滞后持续影响指标是中小投资者可以参考的分析指标工具。通过回归模拟,可以得出这三个指标在大概率的情况下,对股票价格波动的影响是具有持续稳定的特点的。而其他的市场信息仅仅在小概率情况下才对股价的波动有显著影响。为了推动三者和谐发展,中小投资者要转变投资理念,提高自身的素质水平,理性等待时机,注重基本面分析与投资策略的选择,引入方法合理科学地规避风险；同时,政府也要转变股票市场定位观念,通过各种机制与手段稳定股票市场,扩大市场的规模调整其结构,加强立法与监管的力度。