论文部分内容阅读
近年来,随着保险行业迅猛发展,保险公司通过对盈余进行投资,从金融投资中获取利益来提高自己的赔付能力,同时为了规避自身赔付的风险,对赔付进行再保险处理.任何投资都是具有风险的,为了寻求最优比例再保险和最优投资策略,使得保险公司在获得期望财富的同时考虑风险最小成为每个保险公司都必须面对的问题,这类问题的研究具有十分重要的理论与现实意义.本论文主要考虑了风险资产服从CEV模型、O-U模型、Heston模型下的均值方差最优控制问题.针对提高保险公司的业绩,考虑两方面的内容：一方面,运用比例再保险来降低保险公