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在过去很长一段时间,关于保险公司红利策略的研究主要集中于连续时间模型,而离散时间模型中红利策略的研究也有其研究价值.在以往的离散时间模型研究中,主要以复合二项模型为主,但它的主要缺陷是假设保险公司索赔的发生是相互独立的,这与现实是相悖的.在我们生活的现实世界中,由于可能引发风险业务的共同因素存在,所以在本文中我们假设任意时刻索赔的发生与否都与它前一时刻的索赔情况有关,从而引入一个复合马尔可夫二项模型,它可以看成是复合二项模型的推广,在此模型中我们考虑几种红利的支付策略.第一章绪论部分介绍与本