目前,我国正处于“三期叠加”的特殊时期,中央频繁的运用各项宏观调控政策发挥“有形之手”的作用以引导经济运行,但也使得我国整体经济政策不确定性处于较高水平。近年来,农产品期货价格在不断波动中增长,大宗商品金融化使得大宗农产品价格受宏观经济环境的影响加深。在此背景下,研究经济政策不确定性对农产品期货价格的影响对稳定农产品价格、发挥期货市场功能具有非常重要的意义。对于我国经济政策不确定性的衡量,本文采用国外学者Baker等人（2016）构造的中国经济政策不确定性指数（简称EPU指数）,结合现有研究分析了经济政策不确定性对农产品期货价格的传导机制。在实证方面,本文主要做了以下两方面内容:（1）运用面板回归方法,使用农产品期货市场数据以及中国EPU指数来研究经济政策不确定性对农产品期货价格的影响。实证发现,经济政策不确定性对农产品期货价格有显著的负向影响;对不同类别农产品期货价格的影响方向一致,均存在负向影响,但是影响的大小不同,对软商品期货价格的影响程度最大,其次是油脂油料期货价格,对谷物期货价格的影响程度最小。（2）运用面板分位数回归方法,研究经济政策不确定性对不同市场水平影响的差异性。实证结果发现,经济政策不确定性对看跌和正常农产品期货市场的价格产生显著的负向影响,而在看涨市场中影响不显著,且经济政策不确定性对极端农产品期货市场价格的影响显著大于对正常市场价格的影响。最后,结合我国农产品期货市场实际发展现状以及本文研究得出的结论,提出相关政策建议。