经验告诉我们，防止金融危机，维持金融稳定不仅仅对金融行业本身的稳定繁荣是必不可少的，更对一个国家的政治、经济和社会发展都起着举足轻重的作用。我国金融业对国际市场的开放极大地增加了风险暴露的程度。2006年12月11日这一天的到来，中国入世5年保护期结束，我国进入后WTO时代，金融市场对外开放的速度越发加快，范围越发的宽阔。伴随着诸多复杂的不稳定因素，维持金融稳定就变得越发的困难和迫切。加之2008年美国次贷危机以及2011年欧洲债务危机都对全球金融市场都造成了不同程度的影响和破坏，在中国市场也是如此。此时分析我国金融稳定情况，构建金融危机预警指标体系变得意义重大。本文首先对国内外现有文献进行综述，然后是对金融危机的基础理论进行梳理，论述了金融危机理论与预警研究之间的关系，并分析我国金融危机的来源和分类。在模型构建方面，由于我国并为发生过传统意义上的金融危机，故本文通过构造危机压力指数（CBSPI）来刻画我国金融危机压力状态。对于预警模型变量选择方面，本文首先初步选择国际贸易与收支、金融行业、国际经济以及宏观经济与财政状况等4大类的39个预选预警指标。再通过两两格兰杰（Granger）因果检验和单变量线性回归模型来筛选出合适指标进入最终的预警模型。最后，本文选择二元Logit模型来完成金融危机预警工作，计算出我国各个时期发生金融危机的概率，并通过噪音信号比的方法来设定危机概率的阈值，当由模型得到的发生金融危机的概率超过这个阈值时，模型就开始预警。最终对于样本数据外后两期的危机压力进行预测发现，在过去的两年中，2011年8月份我国有较高的概率发生金融危机，这也是2010年和2011年由于欧洲债务危机所导致的全球金融动荡的结果。