【摘 要】
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Henriksson和Merton提出的市场计时检验被广泛地应用于评价事件预测的准确性。这个检验假设了观测值服从独立同分布。然而,当事件预测序列和事件实现序列各自都有自相关的时
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Henriksson和Merton提出的市场计时检验被广泛地应用于评价事件预测的准确性。这个检验假设了观测值服从独立同分布。然而,当事件预测序列和事件实现序列各自都有自相关的时候,独立同分布假设被违背了,所以这个检验存在值得注意的检验水平扭曲。本文发展了市场计时检验的文献。我们为每一个时间序列引进离散的自回归结构来捕捉它们的序列相关,然后推导出一个基于残差的渐进检验。新检验的小样本表现可以通过拔靴自助的方法加以改进。此外,模拟结果和两个实证例子都说明,我们提出的检验在处理二元时间序列方面优于标准的市场计时检验。
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