【摘 要】
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广义随机系数自回归模型是重要的非线性时间序列模型，利用该模型在拟合众多的动态的经济、社会及自然等现象时效果较好.关于该模型的性质和参数估计的相关问题一直是研究的热
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广义随机系数自回归模型是重要的非线性时间序列模型，利用该模型在拟合众多的动态的经济、社会及自然等现象时效果较好.关于该模型的性质和参数估计的相关问题一直是研究的热点问题. LAD估计方法是一种具有良好稳健性的估计方法，因此该模型的LAD估计及估计的渐近性质是值得研究的问题.本文针对以上问题进行了研究.利用 LAD估计方法，得到了模型参数的LAD估计及估计的渐近性质. 首先,对广义随机系数自回归模型参数的期望,利用 LAD估计方法，构造目标函数，求目标函数的最小值，得到LAD估计量，然后根据鞅的中心极限定理和遍历性定理，证明了LAD估计量的渐近正态性，并且在LAD估计的基础上，构造出了渐近正态置信区域，并进行数值模拟. 其次，对广义随机系数自回归模型参数的方差和协方差向量，用 LAD估计方法，构造目标函数，求目标函数的最小值，得到LAD估计量，然后根据鞅的中心极限定理和遍历性定理，证明了LAD估计量的渐近正态性，并且在LAD估计的基础上，构造出了渐近正态置信区域，并进行数值模拟.
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