【摘 要】
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在理论上,风险理论始终是保险精算领域各项成果得以展开的重要基石,而对它的研究却尤以破产理论为核心;在现实生活中,金融市场的蓬勃发展,特别是去年的金融危机的爆发给金融
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在理论上,风险理论始终是保险精算领域各项成果得以展开的重要基石,而对它的研究却尤以破产理论为核心;在现实生活中,金融市场的蓬勃发展,特别是去年的金融危机的爆发给金融市场带来的前所未有的冲击,使得对破产理论的研究具有更加重要的现实意义。有鉴于此,对风险理论的研究特别是基于某个风险模型探讨其在一定条件下的破产概率已成为该领域十分热门的话题.本文站在前人的研究成果的基础之上,借鉴他们研究破产理论的基本方法,探讨相依的经典风险模型:索赔时间间隔与索赔额相关且索赔过程为Markov型。在此条件下,运用测度论的基本方法和随机过程的基本理论分析其破产概率,并通过Laplace-Stieltjes积分变换得到最终表达式.第一部分主要介绍问题的研究背景、研究现状和研究方法.第二部分主要引入基本概念,阐述风险模型,综述了目前所研究的各种风险模型,并对本文即将研究的经典风险模型在现阶段所采取的各种研究方法进行了说明和分析,讨论它们的生存概率.第三部分引入了本文所要讨论的风险模型。由全期望公式开始,推导其破产概率的积分-微分方程,并通过一些辅助函数的引入来帮助推导破产概率的Laplace-Stieltjes积分变换式.
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