起始于2006年的几乎席卷主要金融市场的美国“次贷危机”,给一直注重银行收益的人们敲响了警钟。银行相继破产倒闭,“多米诺骨牌”效应使人们更加关注于银行系统性风险。对于银行系统性风险的形成与影响,在国内外都有待于深入研究。银行业的系统性风险必然会对整体金融体系的健康运行起到关键性影响,特别是金融市场并不发达的发展中国家。其实,银行系统性风险从银行业发展初始阶段就存在,只是本次“次贷危机”把商业银行系统性风险暴露出来,成为了人们关注的焦点。本次危机也警示我们在危机全面爆发之前,应该利用各种手段或者经济指标来预测风险走势,借鉴国际的管理、控制经验,结合我国银行具体情况,对我国商业银行系统性风险进行系统、深入的研究。本文首先介绍了银行系统性风险的概念和理论成因,简要回顾了两个具有代表性的金融市场上出现的银行系统性风险事件；其次,采取1963年夏普提出的市场模型,通过对金融危机爆发前后股票市场银行的收益率与市场收益率相关性,β系数变化,来观察银行系统性风险在危机前后的高低变化；最后,分析我国银行用于测量系统性风险的β值呈现此次变化的个性原因,并给出相关政策建议。