当系统具有随机输入、随机干扰或随机特性（参数）时，系统的状态、输出和控制量都是随机过程，关于随机系统的控制，目前常用的方法有高斯二次型控制，最小方差控制等，而这些方法常常以考虑闭环系统的稳定性和关于某个目标函数的最优为出发点。然而，由于控制器的设计目标仅仅是取随机值性能指标的均值，这极大的限制了控制器的性能。与这些方法不同，本文提出了控制器设计的另类观点，即用动态过程性能指标或过程状态的概率密度函数为设计指标，代替了传统方法中的均值。　　 本文主要研究随机动态系统在外部噪声的激励下其响应的概率密度函数形状的跟踪控制。　　 (1)对于一般的随机动态系统，当期望的概率密度函数为一，二阶可导时，利用FPK方程研究了其响应的概率密度函数形状的跟踪控制。然后通过仿真，验证了此算法的有效性。　　 (2)对于一般的弱非线性随机动态系统系统，提出了应用概率空间上的等价线性化方法使其转化为等价的线性系统，然后通过循环迭代的方法得到了系统所需的控制器。通过仿真验证了此算法的有效性。　　 (3)对于任意随机变量，由于其概率密度函数和其各阶矩有必然的联系。因此，通过研究系统响应的各阶矩，提出了基于统计矩的随机动态系统响应概率密度函数形状的控制。通过仿真比较，验证了该算法的有效性。　　 (4)通过考虑概率密度函数和特征函数之间的内在联系，研究了基于傅里叶变换方法的随机动态系统响应概率密度函数形状的控制，通过仿真验证了利用此方法找的控制器能很快使系统响应的概率分布趋于期望的概率分布。