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金融是经济的核心,而商业银行又是各国金融体系中不可或缺的重要组成部分。近年来我国的商业银行发生了翻天覆地的变化正逐步从原来的国有商业银行占据绝对统治地位,转变为以国有商业银行占主导地位,股份制商业银行、城市商业银行、外资银行共同存在并相互竞争的局面。而在这其中上市商业银行是最具活力的一个重要组成部分,它们的经营状况不仅关系着整个国家经济的健康发展还关系着社会的稳定以及人民的切身利益。
商业银行在其经营过程中受到多种金融风险的影响,这些风险不仅影响商业银行的经营业绩,而且对风险的控制能力也是银行的竞争力一个重要组成部分。但是传统的银行竞争力评价体系往往忽视了银行对于外来风险的控制能力。
本文以中国十四家上市商业银行为研究对象,以2008年全年的股票价格收益波动率数据作为分析样本,进行正态分布检验,结果表明各上市银行收益波动率均满足正态分布。然后利用满足正态分布条件下的VaR计算公式,计算出这些上市银行的风险价值(VaR),最后将风险价值(VaR)引入传统的竞争力评价体系,利用因子分析法对数据进行处理,从而构建出上市银行竞争力的评价模型。同时,以不考虑VaR的竞争力评价体系作为参照,对新老模型进行比较。结果表明引入VaR的竞争力评价模型能做出更为全面、客观的评价。接下来以因子分析得出的银行竞争力综合得分为因变量,以一些可能会对银行竞争力产生重要影响的因素为自变量,采取逐步回归的方法,找出影响银行潜在竞争力的因素。
最后对比了国内上市商业银行与国际大银行的差距,并结合实证分析结果提出了一些有助于提升上市银行竞争力的一些措施。