次贷危机爆发以后,对银行间风险传染的研究已经引起了各界人士的广泛关注。加大银行的监管,对防范银行风险的产生和积累,防止风险在银行间传染、扩散,保障中国金融市场正常运行及我国宏观经济增长速度都有着重要的意义。　　首先,介绍了同业拆借市场的相关理论,包括了同业拆借市场的定义、特点和功能。接下来阐述同业拆借市场风险的定义、类别及特征,并界定了文章研究的同业拆借市场风险的范围:信用风险和流动性风险,并分析了我国同业拆借市场风险的生成原因。　　其次,主要从同业拆借市场的传染渠道出发研究风险传染的机制,文章借鉴了前人研究,分析了风险传染的理论。界定了本文中研究银行间风险传染渠道的范围:信息渠道和信用渠道,并重点研究了我国同业拆借市场的信用风险渠道,以及衍生品是如何通过我国同业拆借市场渠道将风险在银行间市场扩散的。在分析了风险传染渠道后,研究风险是如何通过自身的资产负债表和资产价格两个角度传播的过程。　　然后,在第三章的基础上,进行实证分析。首先构建了我国同业拆借市场风险的网络结构,简单介绍文章所用的最优熵值模型,运用Lingo估算出双边风险敞口矩阵,然后根据求的矩阵通过C++编程模拟风险传染的过程,并对模拟结果进行了进一步的说明。　　最后,从银行自身的角度、政府当局以及监管者三个角度对我国银行间风险传染提出可行性的控制措施。