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本文在连续时间Markowitz均值-方差框架下,讨论卖空要求交纳保证金条件下,投资者如何构建最优投资组合的问题.我们将该问题转化为一类特殊的非线性二次最优控制问题,运用HJB方程粘性解的方法给出了最优投资组合及市场有效前沿,并给出了计算实例.
卖空要求交纳保证金条件下的市场有效前沿
【摘 要】
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本文在连续时间Markowitz均值-方差框架下,讨论卖空要求交纳保证金条件下,投资者如何构建最优投资组合的问题.我们将该问题转化为一类特殊的非线性二次最优控制问题,运用HJB
【出 处】
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复旦大学
【发表日期】
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2010年期
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