蒙特卡罗模拟与层次分析法理论的应用研究

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层次分析法是对一些较为复杂、较为模糊的问题做出决策的简易方法,特别适用于那些难于完全定量分析的问题。本文将在构建层次结构模型的基础上,利用定量分析的方法对层次模型当中可量化的因子进行分析,使模型具有定性和定量分析相结合的特点。文章正文以电力企业财务管理维度为切入点,分步有序的展现了如何利用定量分析的方法实现对企业财务风险的决策分析。  本文首先将构建电力企业的财务风险层次分析模型,在此基础上,对模型当中可量化分析的风险指标进行分析。通过对影响该指标的基本因子进行梳理,建立合适的定量分析模型。定量分析的过程,应用了一元线性回归模型的理论,以最小二乘法为基础,计算模型的回归系数,并对分析结果进行F-检验和T-检验。模型的分析和检验过程,通过运用SPSS统计软件,形成了风险因子间的判断矩阵,模型回归系数和检验结果等。在模型分析的基础上,本文利用蒙特卡罗模拟法,通过Crystal Ball统计工具模拟该风险因素的概率分布函数。概率分布函数将作为基础数据应用在层次分析模型当中,作为计量风险因素风险大小的依据。到此为止,本文实现了将定量分析的结果应用到层次分析模型当中,改善和优化层次分析模型的目的。
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