【摘 要】
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本文针对宏观经济研究中传统小规模VAR模型存在的信息不充分问题,构建了包含21个宏观经济变量(样本起止时间为1997年1季度至2016年4季度)的高维BVAR模型。本文采用符号约束识
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本文针对宏观经济研究中传统小规模VAR模型存在的信息不充分问题,构建了包含21个宏观经济变量(样本起止时间为1997年1季度至2016年4季度)的高维BVAR模型。本文采用符号约束识别法分别基于两种规模的模型识别冲击并对比结果发现两种模型的实证结果存在明显差异,通过信息充分性检验证明了小规模VAR模型在冲击识别方面存在明显的问题,而高维BVAR模型能够有效改善这一问题。通过分析基于高维BVAR模型的脉冲响应结果得到的结论有:首先,政府消费对私人消费和投资存在挤出效应,而政府投资对私人投资同样存在挤出效应,但对私人消费没有显著影响;其次,政府消费和投资对总产出的促进作用都很短暂,仅在符号约束期内出现约一年左右的增长;第三,政府消费的增加会引起市场利率持续两年左右的上扬,而政府投资则没有显著影响。此外,结合乘数分析本文还发现政府投资对经济增长的影响更为长期稳定。
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