本文研究的主题是商业银行的资本充足性管制,它是指监管当局通过资本充足率这一主要指标对商业银行实施监管的一种手段。这一监管手段是从银行业审慎监管的角度出发,试图将外部监管的要求转化为银行的自我约束行动,对银行建立自身风险防范约束机制提出更高的要求,以有利于银行把风险控制在萌芽状态。在金融管制的各项措施中,没有哪项措施像资本充足性管制这样令人关注。作为银行监管的保护手段,资本充足性管制要求银行依据其风险资产的总体水平配置充足的资本金,以吸收银行经营中遭遇的意外损失,起到短期的风险缓冲器作用,从而维护银行体系的稳定。但这一监管手段是否能有效地达到上述目标,它的有效性如何?只有把这些问题搞清楚,实施资本监管、充实资本的努力才有了坚实的理论基础。此外,在资本充足管制的具体实施上,如何去做才能使这项工具更好地发挥效用也是一个值得深入研究的问题。因此,资本充足性管制的有效性研究对强化和完善银行监管,提高银行监管的有效性,从而保证金融制度的安全有着重要的理论意义。本文的基本写作思路是在研究资本充足管制有效性理论的基础上,结合我国商业银行资本充足的现状与问题,应用计量模型对我国商业银行资本充足管制的有效性进行实证分析,针对实证结果和我国资本充足性管制中存在的不足,就如何提高管制的有效性提出建议。为了使文章论据有充分的说服力,本文采用了理论与实证、归纳与演绎、定量与定性相结合的多种研究方法和大量数理分析工具。首先从理论和数理模型的角度分析了资本充足性管制的有效性问题;接下来以详实的数据和图表对我国商业银行资本充足状况进行分析,并在此基础上采用计量模型进行实证检验;最后从前述的理论和实证分析结果中,推演出监管当局应如何提高我国商业银行资本充足性管制有效性的建议。