2007年,一场席卷全球的金融危机在美国爆发,这场被称为次贷危机的金融灾难波及之广,杀伤力之强前所未见,导致美国诸多金融机构破产倒闭。引发美国次贷危机的贷款主体即是个人贷款者,大规模的个人信贷违约酿成了这一出金融惨剧,虽然由于一系列的资产证券化操作,导致被波及的主体为雷曼兄弟等投资银行,但是,个人信贷业务的潜在风险已变成一个巨大的问题浮出水面。为了探求商业银行个人信贷业务的潜在风险,本文通过分析陕西省西安市X银行近三年来个人信贷业务数据,在假设个人信贷数据满足马尔可夫过程的前提下,运用VAR模型对样本银行的个人信贷信用风险敞口进行评估,同时,结合《巴塞尔协议Ⅲ》对商业银行风险抵御预留资金的规定,对样本银行的风险抵御金做出评估,结合VAR模型与EWMA模型,对样本银行未来一年的个人信贷信用风险敞口进行预测,力图为商业银行找到更为科学的个人信贷信用风险计量方法。研究结果表明对样本银行使用90%置信度的VAR模型预测其个人信贷信用风险敞口是可行的;EWMA模型的波动率预测工作并不理想,建议寻找更为适合的方法;样本银行在风险管理方法上与国际先进水平存在一定差距,应当多向先进的商业银行借鉴学习;压力测试的结果表明样本银行很难应付极端情况,应早做准备工作。