近年来,国际市场上粮食价格剧烈波动,而传统的供给和需求因素已经不能很好地解释这种现象,人们开始慢慢将眼光放到其他影响粮食价格的因素上。经过探索,人们发现能源和净出口、M2和CPI金融因素成为影响国际粮价的主要因素,也就是说,国际粮价表现出“金融化”和“能源化”的新特征。在国际粮食价格呈现出新特征的大背景下,为了验证我国粮食价格波动是否也具有上述新特征,本文采用1998年1月至2013年7月的我国大宗农产品(玉米、大豆、小麦和大米)粮食价格、美国WTI原油价格和M2月度数据,对这些数据进行依次进行单位根检验、线性协整检验、格兰杰因果关系检验、门限协整检验,从而来探究我国大宗农产品粮食价格与金融和能源因素之间的关系。线性检验结果表明,所有变量都是一阶单整序列,大宗农产品与金融、能源因素之间且均存在长期协整关系,非线性门限协整检验结果表明,大豆、小麦、玉米和大米与WTI之间都存在门限效应,M2与玉米、小麦之间存在门限效应,而与大豆、大米之间不存在门限效应,这也表明能源因素对我国粮食市场影响更加显著,而金融因素对我国粮食市场影响较不显著,这就使得我们必须加强对能源的利用,来更好地为我国粮食市场稳定服务。