原油作为工业的基础原材料,是经济发展的基础,其价格波动会对不同商品或服务的价格产生不同影响,且影响还会沿着商品之间的价格传导关系进行级联扩散。稳定物价是宏观经济政策的重要目标,价格指数是政府调整物价时的重要参考指标。本研究提出一个多方法融合的时间序列研究框架,从网络的角度分析了国际原油价格波动对我国价格指数体系的动态级联传导效应。主要研究工作和创新性成果如下:(1)构建了基于窗口的国际原油价格波动对价格指数的级联传导模型,刻画了国际原油价格波动对我国价格指数体系的级联传导关系,并从长期和短期视角,分析了国际原油对宏观价格指数和微观价格指数的级联传导范围和传导路径。研究发现,相对于短期来说,国际原油价格波动对我国价格指数的长期级联传导范围更广,传导关系更为紧密,传导路径较短,传导路径数量较多;相对于宏观价格指数来说,国际原油对微观价格指数的级联传导范围更广,传导关系更复杂,传导路径更多样,而且国际油价的波动首先会对石油工业、化工、燃料和交通方面的价格指数产生影响。此外,在我国经济发展速度较快和投资活跃期间,国际原油对我国价格指数的级联传导关系更为紧密和稳定,其传导路径较短。通过级联传导范围和传导路径的分析,可以为物价监管者对物价进行分散管理提供启示。(2)在级联传导关系的基础上,构建了基于窗口的国际原油价格波动对价格指数的级联影响贡献度模型,揭示了国际原油价格波动对我国价格指数的级联影响贡献程度。从系统内部出发,分析了国际原油对各个价格指数的直接、间接和总影响贡献度。研究发现,间接影响贡献度在国际原油对价格指数的总影响贡献度中占比较大,说明国际原油价格波动在级联传导过程中对价格指数产生的间接影响是不可忽视的。而且在投资活跃期,国际原油对我国价格指数的影响贡献度明显增高。其次,国际原油价格波动对石油工业产业链上的商品或服务价格的影响程度较大,原油通过对“PPI:石油工业”、“PPIRM:燃料、动力类”、“IPI:植物产品”和“IPI:矿产品”等微观价格指数产生影响,进而反映到宏观价格指数上。因此,政策制定者和物价监管部门需要关注国际原油对价格指数的间接影响,否则会低估原油价格波动的影响,可以通过重点监管受原油价格波动影响大的微观价格指数以达到调控宏观价格指数的目的。(3)在级联传导关系的基础上,构建了国际原油价格波动对价格指数的级联时滞影响模型,刻画了外部冲击下国际原油价格上涨在级联传导过程中对我国价格指数的时滞效应。从直接时滞效应和总时滞效应两个角度出发,分析了国际原油对各个价格指数的时滞影响程度、时滞影响的传导速度和时滞影响的持续时间。研究表明,国际原油对IPI及IPI类下的微观价格指数的时滞影响程度较高,对CPI和RPI及CPI和RPI类下的微观价格指数的时滞影响程度较低。且相对于直接时滞效应,国际原油对价格指数的总时滞影响程度高、传导速度慢,而影响持续时间几乎相同。相对于宏观价格指数,国际原油对微观价格指数的时滞影响程度低、传导速度快、影响持续时间短。因此,政策制定者和物价监管者需要重点关注国际原油对微观价格指数的总时滞效应,如果只关注原油对宏观价格指数的直接时滞效应,就会错失最佳的价格监控时机并可能出现过度调控的现象。