银行结构化理财产品，实际上是将固定收益证券和金融衍生品融为一体的新型金融产品，其主要特征是其收益一部分固定，另一部分由挂钩标的资产的表现所决定。结构性理财产品按挂钩标的资产的类型可分为股票挂钩型、商品挂钩型、汇率挂钩型和利率挂钩型。结构化产品在国内发展时间还很短，收益结构又较为复杂，投资者往往很难判断其真实的投资价值。为此，本文对于银行结构化理财产品的定价进行研究，其定价的理论基础来源于对金融衍生品定价。在研究中，主要采用蒙特卡罗模拟方法对其定价。进一步，为了提高定价的效率，引入了几种常见的蒙特卡罗方差缩减技术（对偶变量技术，控制变量技术，重要抽样技术，分层抽样技术，拉丁超立方体抽样技术）和布朗运动点生成方法（布朗桥构造，主成分分析构造），优化了模拟效率，改进了定价过程。我们得到结论，在嵌入亚式期权的结构化理财产品定价中，控制变量法效率最高。最后本文结合了实际案例，对国内现在常见的结构化理财产品进行了分析，发现其中有的具有较高的投资价值，有的投资价值并不看好。并对于比较复杂的挂钩利率型结构化产品，引入了BDT模型，利用二叉树方法进行定价，取得了较好的效果。